<kbd id='x7yw5ID9j'></kbd><address id='x7yw5ID9j'><style id='x7yw5ID9j'></style></address><button id='x7yw5ID9j'></button>

              <kbd id='x7yw5ID9j'></kbd><address id='x7yw5ID9j'><style id='x7yw5ID9j'></style></address><button id='x7yw5ID9j'></button>

                      <kbd id='x7yw5ID9j'></kbd><address id='x7yw5ID9j'><style id='x7yw5ID9j'></style></address><button id='x7yw5ID9j'></button>

                              <kbd id='x7yw5ID9j'></kbd><address id='x7yw5ID9j'><style id='x7yw5ID9j'></style></address><button id='x7yw5ID9j'></button>

                                      <kbd id='x7yw5ID9j'></kbd><address id='x7yw5ID9j'><style id='x7yw5ID9j'></style></address><button id='x7yw5ID9j'></button>

                                              <kbd id='x7yw5ID9j'></kbd><address id='x7yw5ID9j'><style id='x7yw5ID9j'></style></address><button id='x7yw5ID9j'></button>

                                                      <kbd id='x7yw5ID9j'></kbd><address id='x7yw5ID9j'><style id='x7yw5ID9j'></style></address><button id='x7yw5ID9j'></button>

                                                              <kbd id='x7yw5ID9j'></kbd><address id='x7yw5ID9j'><style id='x7yw5ID9j'></style></address><button id='x7yw5ID9j'></button>

                                                                      <kbd id='x7yw5ID9j'></kbd><address id='x7yw5ID9j'><style id='x7yw5ID9j'></style></address><button id='x7yw5ID9j'></button>

                                                                              <kbd id='x7yw5ID9j'></kbd><address id='x7yw5ID9j'><style id='x7yw5ID9j'></style></address><button id='x7yw5ID9j'></button>

                                                                                      <kbd id='x7yw5ID9j'></kbd><address id='x7yw5ID9j'><style id='x7yw5ID9j'></style></address><button id='x7yw5ID9j'></button>

                                                                                              <kbd id='x7yw5ID9j'></kbd><address id='x7yw5ID9j'><style id='x7yw5ID9j'></style></address><button id='x7yw5ID9j'></button>

                                                                                                      <kbd id='x7yw5ID9j'></kbd><address id='x7yw5ID9j'><style id='x7yw5ID9j'></style></address><button id='x7yw5ID9j'></button>

                                                                                                              <kbd id='x7yw5ID9j'></kbd><address id='x7yw5ID9j'><style id='x7yw5ID9j'></style></address><button id='x7yw5ID9j'></button>

                                                                                                                      <kbd id='x7yw5ID9j'></kbd><address id='x7yw5ID9j'><style id='x7yw5ID9j'></style></address><button id='x7yw5ID9j'></button>

                                                                                                                              <kbd id='x7yw5ID9j'></kbd><address id='x7yw5ID9j'><style id='x7yw5ID9j'></style></address><button id='x7yw5ID9j'></button>

                                                                                                                                      <kbd id='x7yw5ID9j'></kbd><address id='x7yw5ID9j'><style id='x7yw5ID9j'></style></address><button id='x7yw5ID9j'></button>

                                                                                                                                              <kbd id='x7yw5ID9j'></kbd><address id='x7yw5ID9j'><style id='x7yw5ID9j'></style></address><button id='x7yw5ID9j'></button>

                                                                                                                                                      <kbd id='x7yw5ID9j'></kbd><address id='x7yw5ID9j'><style id='x7yw5ID9j'></style></address><button id='x7yw5ID9j'></button>

                                                                                                                                                              <kbd id='x7yw5ID9j'></kbd><address id='x7yw5ID9j'><style id='x7yw5ID9j'></style></address><button id='x7yw5ID9j'></button>

                                                                                                                                                                      <kbd id='x7yw5ID9j'></kbd><address id='x7yw5ID9j'><style id='x7yw5ID9j'></style></address><button id='x7yw5ID9j'></button>

                                                                                                                                                                          www.xpj697.com点击进入官方直营网站!:根据玻璃和焦炭套利组合的参数设置,我做了量化建模,结论是…

                                                                                                                                                                          2019年01月19日 09:05 来源:沈阳市—朵唯培训有限公司

                                                                                                                                                                            导读:知识这东西,就得经常地核实和订正,尤其是从别人那儿学到的知识!不管是扑克财经App上的圈子、音频课,还是任何形式的线下沙龙,其最终的目的并不是告诉你看多什么?看空什么?买什么或者卖什么?而是提供一个视角,并成为你内生性的元素,让你能够在不确定性的市场中辨别真伪,找到适合自己的机会!

                                                                                                                                                                            12月19日,扑克百家研究院邀请了100位客户免费试看4期策略报告(戳这里)! 很多客户和我们一起见证了《帕丁顿宏观》策略的高胜率!

                                                                                                                                                                            最近一个月(截至2019年1月15日),《帕丁顿宏观对冲交易策略圈》共推出3个策略,止盈1个策略,表现极具出色!

                                                                                                                                                                            10月08日开仓的空上海INE原油策略在12月25日平仓,杆后收益358%!

                                                                                                                                                                            12月14日开仓的做空J901,做多FG901的组合在12月28日平仓,杠杆后收益46.06%!

                                                                                                                                                                            12月31日开仓的NOK/USD策略,截至1月15号,杠杆后收益108.88%!

                                                                                                                                                                            1月8号开仓的V/L策略,截至1月15号,杠杆后收益2.70%!

                                                                                                                                                                            而过去一个季度,《帕丁顿宏观》共发布了15个策略,其中87%都是盈利的!

                                                                                                                                                                            就此我们做了一个100万左右资金的净值曲线。事实证明,假如你有100万,从9月份开始订阅帕丁顿策略报告,并且15个策略全部参与,截至2019年1月11日,您的账户将变为139.5万!收益率高达39.5%!

                                                                                                                                                                            在最近1个月我们发布的策略中,FG/J套利更受关注,其中一位客户根据我们发布的FG/J策略报告的参数做了回测,并及时给了我们反馈。经帕丁顿和客户双方同意,我们现将该策略的回测过程呈现给大家:

                                                                                                                                                                            圈友对FG/J策略的回测过程

                                                                                                                                                                            上周在扑克财经App平台看到了他们发布的《帕丁顿宏观对冲交易策略圈》所发布的策略试用报告,其中一篇提出做多FG做空J的宏观对冲策略。

                                                                                                                                                                            报告中除了说明该策略的逻辑出发点,还给出了具体落地的交易参数和交易控制方式,仓位资金参数以及止盈止损参数按照报告数据设置:

                                                                                                                                                                            为了检验该策略的实际效果,我按照报告中的参数设置对策略进行的量化建模,并在wh8平台上进行了回测(相当于仿真交易)。

                                                                                                                                                                            核心源代码:

                                                                                                                                                                            组合测算报告:1905

                                                                                                                                                                            回测时间2018.11.28-2018.1.11,12.3开始建仓

                                                                                                                                                                            红线为做空FG的资金收益曲线绿线为做多J的资金收益曲线,黑线为改宏观对冲组合整体的资金收益曲线。

                                                                                                                                                                            组合测算报告:1901

                                                                                                                                                                            回测时间2018.11.28-2018.1.03  12.3开始建仓

                                                                                                                                                                            圈友结论

                                                                                                                                                                            通过回测资金曲线表现和回测报告指标可以看出,这一阶段该对冲策略的表现极其优异,不论是在1901合约还是在1905合约上。

                                                                                                                                                                            但是这种基于统计套利的交易逻辑是昙花一现,还是可以重演?这次优异的表现是运气还是长期稳定的?

                                                                                                                                                                            对此,应该进行更长时间的回测,把该策略逻辑带入一个长期的区间,通过其回测表现发现问题和潜在的雷区。

                                                                                                                                                                            平台:matlab

                                                                                                                                                                            策略逻辑:报告策略逻辑+简单的均线系统

                                                                                                                                                                            风险控制:利用Value at Risk体系

                                                                                                                                                                            回测时间:13.10.10-19.1.15

                                                                                                                                                                            通过策略在历史中的表现可以看出,该对冲逻辑整体表现还是比较稳定的,一些参数上可以进一步的优化。可以纳入技术止盈止损,以及类似股票Alpha的定期调仓模式。

                                                                                                                                                                            这次的优异表现,究竟是运气还是长期稳定的?当然不是运气!

                                                                                                                                                                            是我们的交易理念、交易哲学和交易体系,经过时间的验证,不仅能适应不确定性的市场,而且能顽强生存下来!

                                                                                                                                                                            在未来一段时时间,我们将根据市场发展的情况,持续为大家提供我们的策略报告,每篇都会有明确的交易结论,明确的交易执行方案,简洁、易读、可执行!

                                                                                                                                                                            怎样在圈子里高效学习?

                                                                                                                                                                            如果您有意愿对我们的策略

                                                                                                                                                                            进行更长时间的回测

                                                                                                                                                                            欢迎您扫码加入《帕丁顿宏观交易策略圈》!

                                                                                                                                                                            ▼点击下方“阅读原文”,即可加入【扑克-帕丁顿宏观对冲交易策略圈】!

                                                                                                                                                                          本文首发于微信公众号:扑克投资家。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。